Bollinger Bands reg Introdução: Bandas Bollinger são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início dos anos 80. Elas surgiram da necessidade de bandas comerciais adaptativas e da observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática como se acreditava na época. A finalidade de Bandas de Bollinger é fornecer uma definição relativa de alto e baixo. Por definição, os preços são elevados na banda superior e baixos na faixa inferior. Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores para chegar a decisões de negociação sistemáticas. As Bandas de Bollinger consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos. A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a banda superior e banda inferior. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram utilizados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender às suas necessidades. Saiba como usar Bollinger Bands: Bollinger On Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT Obter as 22 regras de Bollinger Band Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e Johns mais novo trabalho. Nós nunca compartilhar suas informações John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Análise e comentários sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Subscriber Area Dezembro 2017 Excerpt The Bounce Saltaremos o Bounce este ano, já que os mercados não estão configurando como deveriam para garantir um bom salto. As condições de Bounce Ideal são um pico nos preços das ações no início do ano, lotes de ações atingindo a nova lista de baixos como o ano chama a um fim, lotes de venda de impostos, eo dumping de ações como um produto de vestir janela de carteira. Nós não vemos qualquer um que este ano: Nós somos prováveis sair perto das elevações do ano. Existem poucos ou nenhuns novos mínimos sendo feitos. A venda de impostos simplesmente não é um fator (ainda). E limpeza de janela é muito mais provável de envolver pânico compra de mercadoria boa do que venda de mercadoria ruim. Padrões Candlestick Para Seguir Com Bollinger Bands (ILMN, FCX) É uma segunda natureza para manter Bollinger Bands em gráficos de preços, mas a maioria dos comerciantes não entendo o valor total deste tempo - Testado (para leitura adicional, consulte Os Fundamentos das Bandas de Bollinger). Vamos mudar isso com uma revisão de suas muitas aplicações e examinar novas maneiras através das quais ele pode melhorar sua linha inferior (para leitura relacionada, consulte Uso de bandas de bandas Bollinger para medir tendências). Vamos começar com um breve histórico sobre sua construção e, em seguida, passar para as interpretações originais que você pode aplicar agora em sua análise de mercado. O analista financeiro americano John Bollinger estabeleceu as bases para essa poderosa ferramenta no início dos anos 80, primeiro aplicando-a aos mercados de opções. Os canais de preços naquela época mantinham uma largura constante, ignorando a volatilidade como uma grande variável. Bollinger mudou essa omissão adicionando regras de desvio padrão (SD) aos canais de Keltner para que eles se expandissem e se contraiam em reação às mudanças nas condições de mercado (para leitura relacionada, consulte Whats the difference between Bollinger Bands e Keltner Channels). O indicador não teve nenhum nome quando Bollinger afixou suas primeiras cartas louras da faixa no Financial News Network, uma encarnação anterior de CNBC, mas foi apelidado Bands de Bollinger porque cresceu na popularidade nos 1990s (para a leitura relacionada consulta aos contos das trincheiras: A Simple Bollinger Band Estratégia). A maioria dos traders espera ação de tendência quando Bollinger Bands expandir e condições rangebound quando bandas contrato, mas esta interpretação simplificada raramente produz acionável comprar ou vender sinais. O poder real das bandas é despertado quando as interações preço / banda são categorizadas em padrões observáveis que produzem previsões específicas sobre ação de preço de curto prazo (para leitura relacionada, consulte Como criar uma estratégia de negociação com Bandas de Bollinger e médias móveis). Estes organizam-se naturalmente em cruzamentos de banda superior, central e inferior, bem como ângulos de banda relativa quando o preço os atinge. Além disso, a profundidade de penetração através da banda superior ou inferior tem um significado especial na previsão, porque só acontece quando um comportamento de segurança se estende longe de seu estado típico de repouso, ou nível de reversão média. A maioria dos programas de análise técnica vem com Bollinger Bands predefinido para a 20-barra Simple Moving Average (SMA) e 2 SDs. A média móvel indica um ponto de tendência central onde o preço deve retornar depois que ele oscila mais alto ou mais baixo. O desvio padrão prediz até que ponto um balanço deve ser realizado com base na volatilidade atual, que é atualizada com cada barra de preços. As bandas superior e inferior visualizam esses níveis ocultos, que são relativos à média móvel escolhida para o indicador. O 20-bar funciona bem na maioria dos casos, por isso não há necessidade de dados mina para a entrada perfeita. Afinação fina Desvio padrão É uma história diferente com o desvio padrão porque os mercados altamente emocionais rotineiramente empurram o preço para além de 2SDs. Uma solução eficaz é adicionar faixas de sombra em 3SD para ter em conta estas condições voláteis, que exigem sinais de compra e venda mais sensíveis ao risco. Você pode ver uma camada adicional de informações com a Tesla Motors (TSLA) no verão de 2017, quando se recuperou para um máximo de todos os tempos. Embora o estoque perfurou a banda 2SD repetidamente, 3SD realizada a tendência em cada exemplo, fornecendo pistas confiáveis sobre reversões e momentum decrescente. Observe também como os picos na taxa de variação do preço (PROC) tendem a coincidir com excursões nas faixas 3SD. Isso destaca a simbiose natural entre esses indicadores. Padrões de caixa e flor Bollinger Bands mostrar seu maior poder quando o preço sobe para a banda superior ou desce na banda inferior. As relações de mudança entre preço, largura de banda e ângulo de banda geram uma variedade de padrões que emitem previsões únicas de preços a curto prazo. De um modo geral, esperar bandas para manter o preço quando eles permanecem horizontais em uma cruz ou inclinação contra a direção do preço. Estes são chamados padrões de caixa em ascensão ou queda. Alternativamente, a banda superior virando mais alta em resposta ao aumento do preço ou a banda inferior girando mais baixo em resposta à queda do preço indica que a resistência está se afastando, permitindo que a tendência de desenvolvimento se estenda mais ou menos. Estes emitem padrões de flores, evocando a imagem de pétalas de flores abrindo para a energia da luz solar. Combine análise de padrões de preços (para leitura relacionada, consulte Como Interpretar Padrões de Preços de Análise Técnica: Tops Tripla e Fundo) com Bandas de Bollinger para obter as previsões de curto prazo mais confiáveis. Illumina (ILMN) atinge uma nova alta em outubro e fica paralisada duas semanas depois. Bollinger Bands contrato, como uma nova gama de negociação desenvolve, produzindo um crossover com a banda de base em alta (1) em novembro. Este padrão de caixa de queda mantém, desencadeando uma inversão que gera um crossover superior em uma banda de contração (2) algumas semanas mais tarde. Este padrão de caixa crescente também se mantém. O estoque retorna à faixa inferior (3) em dezembro, perfurando-a e esticando quase 100 fora de seus limites. Isso prevê uma reversão iminente que combina com o apoio no topo da lacuna de outubro, mesmo que a faixa inferior abra na segunda barra. Este é um comportamento comum porque o padrão de preços tem maior impacto na direção de curto prazo do que a volatilidade cambial. A cruz superior (4) em janeiro esculpe uma versão de cabeça para baixo da falha de dezembro, com uma ligeira volta para cima que corre diretamente para a resistência no topo de outubro. Em ambos os casos, as barras de reversão oportunas forçaram Bollinger Bands de volta para a horizontal, restabelecendo a caixa rangebound para outra rodada de ação de dois lados. Padrões de Stairstep e Climax Bandas totalmente abertas com preço movendo-se facilmente ao longo de suas bordas criar padrões de stairstep, denotando tendências estáveis que podem continuar por um período prolongado. Movimentos fora da banda, chegando em direção a 3 e até mesmo 4SD significam superaquecimento, comumente associado com um padrão clímax que prevê uma pausa na tendência ou reversão definitiva. Os retracements simples (para a leitura relacionada, referem-se a Retracement ou Reversal: Know The Difference) ao centro das faixas, o SMA de 20 barras na maioria de casos, significam balanços significativos da reversão ou períodos de descanso que devem atrair compradores dispostos em uma tendência ascendente e vendedores dispostos Em uma tendência de baixa. Freeport-McMoran (FCX) entra em um padrão mortal stairstep durante uma longa tendência de baixa. Desce dia após dia em setembro e outubro, tocando mas raramente perfurando a faixa inferior. Uma penetração mais profunda no meio do mês (retângulo vermelho) desencadeia um retracement imediato que stalls exatamente no nível de reversão de média de SMA de 20 dias. O estoque retoma sua trajetória descendente em novembro e entra em um retracement que gasta mais sete dias reverter para significar. Um pop rápido na banda superior declinante (retângulo azul) desencadeia uma reversão de caixa crescente como esperado, produzindo mais desvantagem em dezembro. Mais uma vez, ele aparece no SMA de 20 dias, gastando mais de duas semanas nesse nível, antes de mergulhar na banda inferior 3SD e completar um padrão de clímax que aciona outra inversão (retângulo verde). Múltiplos quadros de tempo A análise Bollinger Band funciona extremamente bem quando aplicada a dois quadros de tempo de uma só vez. Por exemplo, concentre-se em ataques relativamente raros nas faixas semanais superiores, centrais e inferiores, usando esses níveis para comprar ou vender sinais quando bandas diárias se alinham em padrões semelhantes. O gráfico semanal Illumina (ILMN) mostra um intervalo de negociação de 10 meses que termina logo após o estoque perfura a banda horizontal inferior, desencadeando uma reversão de caixa de queda semanal. A onda de tendência inicial termina na banda superior, produzindo o padrão lateral mostrado em um exemplo anterior. Observe como as duas reversões de caixa em queda destacadas no gráfico diário começaram no SMA de 20 semanas. Finalmente, a banda semanal superior está levantando e longe de barras de preços, completando um padrão de flor de alta que prevê uma eventual fuga. Bandas Bollinger tornaram-se uma ferramenta de mercado muito popular desde a década de 1990, mas a maioria dos comerciantes não conseguem aproveitar seu verdadeiro potencial. Você pode superar esse déficit organizando relacionamentos de preço-faixa em quadros de tempo múltiplos em padrões de repetição que predizem comportamento de preço específico a curto prazo. Negociando com Bandas de Bollinger (R) As Bandas de Bollinger regerão suporte a ação de preço. Em tempos de alta volatilidade, eles se alargam, enquanto em tempos de baixa volatilidade, eles se aproximam. Então, basicamente, eles se ajustam ao movimento e à volatilidade do mercado. Este filtro de volatilidade extra é o valor real desta ferramenta. Há duas condições que procuramos em uma oportunidade de negociação. Queremos comprar um pullback para baixo para apoiar quando o mercado está em uma tendência de alta ou vender um rali até a resistência quando o mercado está em uma tendência de baixa. As Bandas Bollinger normalmente oferecem boa resistência e suporte para a nossa configuração de comércio, por isso temos apenas de certificar-se de que estamos seguindo os fortes pares de tendências. Letrsquos olhar para um exemplo neste gráfico USDCHF diária. Criado pela FXCM Marketscope Charts 2.0 A tendência é para cima como podemos ver uma série de altos mais altos e baixos mais altos, o que significa procurar um mergulho para baixo para apoiar (a banda inferior) para uma oportunidade de compra. Tenho dois exemplos anotados no charthellip, o primeiro ocorreu em maio eo segundo ocorreu em junho deste ano. O mercado negociado para baixo para a Banda Bollinger inferior em cada uma das instâncias observadas nas caixas. No entanto, isso não é necessariamente a compra em si, mas sim apenas o sinal para começar a procurar uma compra em uma reversão. Os comerciantes vão usar uma variedade de métodos para determinar a entrada, que vão desde usar seu indicador favorito para apenas comprar como o mercado se move até a alta anterior. Uma abordagem popular é comprar na primeira vela que fecha acima do middlehellipthe médio 20-dia Simple Moving Average. Isso serve como mais confirmação da reversão e aumenta a nossa chance de sucesso no comércio. (Na tabela acima, o ldquobuy candlerdquo é identificado por uma seta verde.) Os comerciantes poderiam então colocar sua parada protetora abaixo da mecha mais baixa na caixa e olhar para o dobro desse risco no lucro para uma proporção 1: 2 risco: recompensa. Gostaria de mencionar que a ação de preço no USDCHF se moveu para baixo e tocou a Banda Bollinger mais baixa quatro vezes nos últimos dias. Isso significa que devemos estar à procura de outra oportunidade de compra. Mas ao invés de apenas comprar agora, este seria o momento de usar sua abordagem para identificar que comprar entrada para aumentar suas chances de sucesso no comércio. O preço subiu desde que a banda inferior foi testada na semana passada. Ao exercer paciência e disciplina e à espera de que primeiro fechar acima do 20-dia Simple Moving Average seria uma maneira de entrar neste comércio usando a estratégia Bollinger Band que você acabou de aprender. Novo para o mercado de FX Poupe horas em descobrir o que FOREX trading é tudo. Leve este curso gratuito de 20 minutos para o FXrdquo apresentado pelo DailyFX Education. No curso, você vai aprender sobre os princípios de uma transação FOREX, que alavancagem é, e como determinar uma quantidade adequada de alavancagem para a sua negociação. Registe-se AQUI para iniciar sua negociação FOREX agora DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de câmbio globais.
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